Le nombre de batteries hors Mécanisme d’Équilibrage est en hausse au Royaume-Uni. Cela pourrait indiquer une augmentation du NIV chasing au sein du parc de batteries.

Mais qu’est-ce que le NIV chasing ? Dans cet article, nous vous expliquons tout.

Qu’est-ce que le NIV chasing ?

En résumé, c’est une manière de générer des revenus grâce au prix du système.

Le Net Imbalance Volume (NIV) correspond au déséquilibre total entre la production et la demande d’énergie sur chaque période de règlement d’une demi-heure.

• Si la demande dépasse la production, le NIV est positif et le système est « court ».
• Si la production dépasse la demande, alors le NIV est négatif et le système est « long ».

Le NIV peut fluctuer tout au long de la journée entre positif et négatif. Mais il peut aussi changer rapidement pendant chaque période de règlement. Cela évolue en continu à mesure que National Grid ESO accepte des offres ou des demandes dans le Mécanisme d’Équilibrage pour équilibrer le système.

Le NIV est le principal facteur du prix du système

La différence entre la production physique mesurée d’une batterie et sa position contractuelle – l’énergie achetée ou vendue pour cette demi-heure – est facturée ou payée au prix du système. Mais qu’est-ce qui détermine ce prix ?

Le calcul du prix du système est assez complexe. Mais essentiellement, il dépend de la taille et de la direction du Net Imbalance Volume sur la demi-heure, ainsi que du prix des offres et des demandes. Un système court verra une offre plus chère fixer le prix du système. Un système long verra au contraire une demande moins chère fixer le prix.

Cela signifie que le prix du système varie avec le NIV, générant des écarts de prix d’une période de règlement à l’autre. Ainsi, les actifs flexibles comme les batteries « poursuivent » le NIV pour gagner de l’argent. Ils cherchent à être payés pour injecter de l’énergie dans un système court et à payer pour se charger depuis un système long.

Qui peut faire du NIV chasing ?

Tout système peut choisir de s’exposer aux prix du système. Mais le NIV chasing comme stratégie consiste à viser les meilleurs prix du système.

Le montant que les opérateurs peuvent gagner grâce au NIV chasing dépendra de leur capacité à prédire avec précision le NIV et le prix du système. Plus un actif peut attendre tard avant d’ajuster sa production, meilleures sont ses chances.

Systèmes enregistrés au Mécanisme d’Équilibrage (BM)

Les systèmes enregistrés au Mécanisme d’Équilibrage peuvent (en théorie) faire du NIV chasing, mais les exigences de soumission rendent cette stratégie très risquée.

• Toutes les unités enregistrées au BM doivent soumettre leurs Notifications Physiques Finales (FPN) à la clôture du guichet, une heure avant le début de la période de règlement.
• Selon le Grid Code, ces notifications doivent être respectées aussi fidèlement que possible.
• Cela signifie que tout système BM souhaitant faire du NIV chasing doit verrouiller sa position physique à la clôture du guichet.

Les systèmes BM pourraient faire du NIV chasing de deux manières :

• Avant la clôture du guichet : un actif peut soumettre une FPN différente de sa position contractuelle (exposant la différence au prix du système).
• Pendant la période de règlement : un actif peut modifier sa position contractuelle (ce qui suppose de trouver d’autres contreparties, ce qui n’est pas toujours simple ou garanti).

Ces deux approches sont risquées en raison de la volatilité du NIV et de l’imprévisibilité du prix du système. C’est pourquoi il est rare que les unités BM intègrent le NIV chasing à leur stratégie.

Systèmes non enregistrés au BM

Les systèmes non enregistrés au Mécanisme d’Équilibrage disposent de beaucoup plus de flexibilité pour faire du NIV chasing.

• Les systèmes non enregistrés au BM ont des exigences de notification et de conformité moins strictes que les unités BM.
• Ils doivent tout de même soumettre des Notifications Physiques, mais uniquement pour les périodes où ils sont contractés dans la suite de réponse en fréquence dynamique.*
• Ainsi, lorsqu’une batterie non BM n’est pas contractée pour des services de réponse en fréquence, elle dispose de beaucoup plus de liberté pour ajuster son exposition au prix du système.
• Elle peut le faire en ajustant sa production physique et/ou en modifiant sa position contractuelle. Et ces ajustements peuvent être faits jusqu’en temps réel, même durant la période de règlement.

Cela signifie que les unités non BM peuvent estimer le NIV et anticiper les prix du système avec plus de confiance, et ainsi maximiser leurs résultats.

* Depuis le 1er avril 2023, les systèmes non BM fournissant Dynamic Containment, Dynamic Moderation ou Dynamic Regulation doivent soumettre et suivre des Notifications Physiques une heure à l’avance via la plateforme ASDP (Ancillary Services Dispatch Platform). Cependant, cela ne s’applique pas en dehors des périodes contractées et n’est pas imposé par le Grid Code. En cas de non-respect, les systèmes s’exposent à des pénalités de performance.

Stratégies de NIV chasing : exemples

NIV chasing pur

Un actif n’a aucune position contractuelle et toute sa production est exposée au prix du système.

Il ajuste sa production selon les prévisions du prix du système. C’est potentiellement la stratégie la plus simple de NIV chasing du point de vue de l’accès au marché. En effet, un actif de stockage (ou toute autre technologie flexible) n’a pas besoin de passer les tests de réponse en fréquence ni d’accéder aux enchères EPEX ou N2EX.

Cependant, le prix du système peut être très volatile et le risque d’erreur est élevé. Par conséquent, il est rare que les opérateurs de batteries pratiquent le NIV chasing de cette façon.

NIV chasing intégré à une stratégie de trading plus large

Un actif sécurise des positions négociées pour couvrir son risque et exploite les opportunités offertes par les prix du système.

Les acteurs du marché achètent ou vendent tout ou partie de la production d’un actif sur les marchés day-ahead ou intraday. À mesure que le système évolue vers le temps réel, ils peuvent s’écarter de ces positions contractuelles.

Par exemple, une batterie peut contracter sur le marché day-ahead la vente de 50 MW sur une période donnée. Mais le système se retrouve long. Si la batterie anticipe cela et sous-livre de 10 MW par rapport à sa position contractuelle, ces 10 MW seront rachetés au prix du système, plus bas, générant un profit sur l’écart entre le prix day-ahead et le prix du système.

Pour en savoir plus sur l’évolution des volumes de déséquilibre et leur impact sur une stratégie de NIV chasing, consultez notre article sur la croissance du parc de batteries hors BM et le lien avec le NIV chasing.