Les indices de Modo Energy sont devenus une référence incontournable pour les propriétaires d’actifs, exploitants, banques et décideurs politiques. En 2022, nous avons lancé le Modo Energy GB BESS Index – un indice de référence fiable pour suivre la performance des actifs de stockage d’énergie au Royaume-Uni.
Au début de cette année, nous avons lancé nos premiers indices nord-américains – sur les marchés ERCOT et CAISO. En 2025, nous ajouterons de nouveaux indices à travers les États-Unis, l’Europe et l’Australie.
À mesure que les marchés évoluent et que la communauté du stockage d’énergie se mondialise, les indices Modo Energy évoluent également.
Aujourd’hui, nous lançons la version 3.0 de nos indices, avec un nouveau nom : les indices ME BESS. Ce changement de nom marque une avancée majeure en matière de précision, de transparence et de standardisation.
Nous annonçons également aujourd’hui des évolutions de calcul pour le ME BESS GB Index, avec de nombreuses améliorations, notamment :
- Revenus de gros – Méthodologie de calcul améliorée.
- Règlement des déséquilibres – Méthodologie de calcul améliorée.
- BMU virtuelles – Inclusion pour un suivi plus complet de la performance.
- Services de réponse en fréquence – Intégration de données de fréquence en temps réel dans les calculs de dispatch.
- Quick Reserve – Intégration dans l’indice.
Cet article détaille les évolutions méthodologiques du ME BESS GB Index et leur impact sur les revenus.
1) Le nouvel indice ME BESS GB inclura les revenus de gros intrajournaliers
Actuellement, les revenus BESS issus des marchés de gros sont calculés en multipliant la notification physique (PN) d’une batterie par le prix de gros de l’électricité. Le prix utilisé est la moyenne entre le prix horaire day-ahead N2EX et EPEX.
Le nouvel indice ME BESS GB inclura les revenus générés sur le marché continu intrajournalier EPEX. Ces revenus sont calculés en multipliant la PN par l’indice RPD HH du marché intrajournalier EPEX, correspondant à la moyenne de toutes les transactions intrajournalières pour une livraison sur la demi-heure considérée.
Pour déterminer si une transaction est réalisée sur le marché day-ahead ou intrajournalier, nous utilisons la PN de la batterie. Nous surveillons en continu la durée des PN : si elles restent identiques pendant une heure entière, à partir d’une heure pile, il s’agit d’une transaction day-ahead (ces marchés étant horaires). Si la PN varie d’une période de 30 minutes à l’autre, il s’agit d’une transaction intrajournalière.
Ce changement entraîne une hausse des revenus de gros pour les batteries, inférieure à 400 £/MW/an sur l’année 2024. Toutefois, selon les batteries, la variation peut aller d’une hausse de 3 500 £/MW/an à une baisse de 2 200 £/MW/an.
En 2024, Coventry figure parmi les batteries les plus rentables dans notre ancien indice – et bénéficie de l’un des plus forts relèvements de revenus de gros avec le nouvel indice ME BESS GB. Ses revenus de gros augmentent de 2 400 £/MW/an. Cette hausse concerne surtout les jours où les prix intrajournaliers dépassent nettement les prix day-ahead, comme le 14 octobre de cette année.
Les prix intrajournaliers peuvent être plus volatils que les prix day-ahead
Le 14 octobre, les prix intrajournaliers sur le marché continu EPEX étaient plus de trois fois supérieurs à ceux du marché day-ahead à 18h. Les batteries ayant vendu leur énergie sur le marché intrajournalier ont donc généré bien plus de revenus que celles vendant sur le marché day-ahead.
Avec la nouvelle méthodologie de l’indice ME BESS GB, les exportations de Coventry pendant le pic de demande du soir sont valorisées au prix intrajournalier, car ses PN changent toutes les demi-heures. Ainsi, Coventry a généré 3,5 fois plus de revenus de gros ce jour-là dans le nouvel indice ME BESS GB que dans l’ancien.
2) Suivi des revenus de déséquilibre pour toutes les batteries
Le nouvel indice ME BESS GB intègre les revenus de déséquilibre pour toutes les batteries (auparavant, seuls les actifs non enregistrés BM étaient inclus). Les batteries génèrent un revenu de déséquilibre selon l’écart entre leur production contractuelle et réelle, appelé « out of position ». Si une batterie délivre moins que sa position contractuelle, elle doit payer des frais de déséquilibre. Le prix du système détermine le montant à payer par MWh. Si la batterie produit plus que prévu, elle peut générer un revenu si le prix du système est supérieur à 0 £/MWh.
Pour déterminer si un actif est hors position, nous comparons ses PN (position déclarée auprès du NESO) à ses données réelles mesurées (envoyées à Elexon). Le déséquilibre est basé sur la différence entre la position mesurée et la position contractuelle – mais n’ayant pas accès à la position contractuelle, nous utilisons la PN comme proxy. Si un actif est hors position du fait de services d’équilibrage (Applicable Balancing Services Volume Data – ABSVD, ou suite à des actions du Balancing Mechanism), ce volume est exclu du calcul du déséquilibre.
L’ABSVD inclut la production de la batterie lors des services de réponse en fréquence comme Dynamic Regulation High.
L’ajout du déséquilibre pour tous les actifs BESS a réduit les revenus des batteries dans l’indice ME BESS GB de 662 £/MW/an en 2024 par rapport à l’ancien indice.
3) Les BMU virtuelles sont désormais incluses dans l’indice
Auparavant, les Secondary BMU (souvent appelées virtuelles ou vBMU) étaient exclues de l’indice car nous ne pouvions pas calculer leurs revenus de déséquilibre. Désormais, Modo Energy reçoit des données mesurées détaillées d’Elexon, ce qui permet de représenter fidèlement les revenus des vBMU, désormais incluses dans l’indice.
Les revenus de déséquilibre ont un impact important sur les vBMU, car elles ne reçoivent pas d’ABSVD : leur volume de déséquilibre est donc calculé à partir de leurs données mesurées, de leur PN et des actions du Balancing Mechanism. Cela signifie que leur volume de déséquilibre est généralement plus important que pour les BMU classiques.
Cette différence influence la façon dont les vBMU sont optimisées. Leur stratégie de revenus consiste souvent à importer de l’énergie de gros puis à fournir du Dynamic Regulation Low. Les vBMU ne reçoivent pas d’ABSVD et conservent donc les revenus de déséquilibre générés lors de l’exportation en Dynamic Regulation Low. Elles évitent ainsi le Dynamic Regulation High et privilégient le Dynamic Regulation Low.
Cette stratégie permet aux vBMU de générer des revenus de déséquilibre élevés, mais avec des coûts de gros importants. Par conséquent, l’ajout des vBMU dans l’indice ME BESS GB modifie légèrement la répartition des revenus de gros et de déséquilibre.
Impact : le nouvel indice ME BESS GB génère 2 % de revenus supplémentaires en 2024
En 2024, le nouvel indice ME BESS GB est passé de 47 900 £/MW/an à 48 700 £/MW/an. La plupart de ces évolutions s’expliquent par l’ajout des vBMU, qui augmentent les revenus issus de la réponse en fréquence, du Balancing Mechanism et du déséquilibre.
La comparaison du nouvel indice ME BESS GB sans vBMU avec l’ancien indice montre une légère hausse des revenus de gros. D’autres marchés connaissent de faibles variations de revenus du fait de mises à jour dans notre base de données d’actifs, ce qui impacte le chiffre par MW rapporté par l’indice ME BESS GB. Ces évolutions permettent à l’indice ME BESS GB d’être actualisé dès qu’une nouvelle batterie est mise en service, sans interruption sur le Terminal Modo Energy.
4) Données de fréquence en temps réel pour le suivi de la réponse en fréquence
En plus des évolutions sur les revenus de l’indice, nous avons aussi amélioré nos estimations du throughput énergétique lié à la fourniture de services de réponse en fréquence. Auparavant, en raison de la disponibilité limitée des données (le NESO publie les données de fréquence de réseau en fin de mois calendaire), nous utilisions les données de fréquence du même jour de l’année précédente comme proxy pour estimer le throughput en temps réel. Dans le nouvel indice ME BESS GB, nous intégrons les données de fréquence en temps réel. Désormais, le throughput énergétique réel des batteries en réponse en fréquence est disponible sur le Terminal.
5) Quick Reserve est disponible
Aujourd’hui (3 décembre 2024), le service Quick Reserve a été lancé et est désormais accessible aux actifs enregistrés au Balancing Mechanism. Pour en savoir plus sur Quick Reserve – consultez cet article dédié au service.
Le nouveau service est intégré à l’indice ME BESS GB et disponible sur le Terminal.
