​El almacenamiento en baterías en Alemania está creciendo rápidamente. Para escalar más allá de los 3 GW actualmente en línea, los datos de ingresos a nivel de activo son más importantes que nunca. En Alemania no existen datos públicos de operación a nivel de activo, que son la base del índice GB de Modo. La alternativa es un referente virtual: un activo simulado, optimizado de manera cruzada con datos reales de mercado. Una metodología transparente brinda confianza a todas las partes sobre el valor de este referente.

El referente de ingresos BESS alemán de Modo Energy ya está disponible en el terminal, con referentes neutros de 1h, 2h y 4h, así como la opción de personalizar tu propio referente. El referente muestra lo que una batería podría haber ganado cada día en los mercados day-ahead, intradía, FCR y aFRR, utilizando precios reales que se actualizan diariamente.

• El referente alemán simula una batería virtual optimizada de forma cruzada en los mercados day-ahead, intradía, FCR y aFRR, actualizada con precios de mercado en tiempo real.
• La previsión imperfecta recrea condiciones reales de mercado. Una ventana móvil de previsión perfecta de 2h simula la reoptimización intradía. Las ofertas de capacidad aFRR están limitadas para reflejar el comportamiento real de los optimizadores en un mercado pay-as-bid, sin dar al modelo acceso irreal a la información.
• Un factor de calibración del 80% ajusta los ingresos simulados para alinearlos con el rendimiento real, validado frente a GB, donde existen datos tanto de activos virtuales como reales.
• El referente es totalmente personalizable. Los usuarios pueden cambiar la duración, eficiencia de ciclo completo, límites de ciclos diarios, el estado de carga al inicio del día y excluir servicios auxiliares para una visión básica de los mercados day-ahead e intradía. Términos FCA como rampas, límites de auxiliares y otras restricciones específicas de mercado se añadirán al referente personalizable en las próximas semanas.

Para saber más sobre el referente alemán, contacta con el equipo - till@modoenergy.com y amit@modoenergy.com

Por qué importa un referente para el mercado alemán

Todo mercado líquido de commodities tiene un referente funcional. Hasta ahora, el almacenamiento de energía en baterías en Alemania no contaba con una única fuente fiable y transparente de referencia. Una referencia neutral y de alcance nacional permite a los participantes hacer cuatro cosas:

1. Rastrear hacia dónde van los ingresos. Propietarios, inversores y compradores pueden ver si el mercado se expande o contrae, independientemente del rendimiento de un activo individual.
2. Comparar el rendimiento de los optimizadores. Un valor potencial transparente permite a los propietarios exigir cuentas a los optimizadores frente a una referencia independiente, en lugar de depender solo del marco de cada proveedor.
3. Liquidar penalizaciones por indisponibilidad. Algunos contratos de indisponibilidad hacen referencia a una tasa de mercado; sin una, las disputas terminan en los tribunales.
4. Liquidar contratos route-to-market y virtuales. Los PPA indexados, floors y swaps necesitan una referencia de liquidación transparente.

El referente de Modo Energy cierra esta brecha con un valor neutral y una metodología abierta y transparente que da confianza a todos los participantes del mercado en los valores utilizados en estos contratos.

Cómo funciona la metodología

ME BESS DE utiliza el modelo de despacho de baterías de Modo Energy para indicar cómo habría operado una batería representativa en el mercado alemán usando precios reales.

La primera capa es el despacho de la batería a través de los mercados. El modelo oferta un activo representativo en la subasta day-ahead, la subasta intradía y el mercado continuo, así como en FCR y aFRR. Se codifican las reglas de precalificación para los servicios auxiliares: tamaños mínimos y máximos de oferta, precios de activación de energía aFRR y requisitos de reserva de energía, todo lo cual condiciona la programación igual que en las operaciones reales precalificadas.

Las activaciones auxiliares reales afectan el estado de carga de la batería, por lo que la gestión posterior a la activación forma parte del modelo. Esto también explica los ingresos negativos en intradía en algunos meses, cuando la batería debe recargarse en el mercado continuo intradía tras una activación auxiliar para cumplir con los requisitos de estado de carga del siguiente bloque auxiliar.

El gráfico anterior muestra un día de ejemplo, el 22 de marzo de 2026. FCR se contrata durante todo el día en bloques de 4 h a 25–35 MW. La capacidad aFRR se apila por encima y por debajo del bloque FCR, variando en ventanas de 4 h. Esto se optimiza de forma cruzada con la optimización de spreads day-ahead, donde la batería puede generar más valor. El pico matutino lleva el activo a descargar en day-ahead, mientras que la ola solar de la tarde lo empuja a recargarse a precios negativos.

La segunda capa es la previsión imperfecta. Los operadores reales no conocen los precios intradía cuando ofertan en la subasta day-ahead. El modelo del referente alemán se resuelve en tres pasos: subasta day-ahead (incluyendo subastas de capacidad auxiliar), subasta intradía y mercado continuo intradía (incluyendo optimización cruzada con activaciones de energía aFRR).

La previsión imperfecta también se aplica a los precios de capacidad aFRR, que se pagan en una subasta pay-as-bid. El referente limita los precios a 50 €/MW/h (el valor histórico P95), eliminando picos extremos de precio que los optimizadores reales difícilmente capturarían de forma consistente.